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外汇风险价值计算器

什么是外汇风险价值计算器?


风险价值是一个在金融中广泛被应用的风险管理测量工具,是在一定的置信水平下,某一金融资产在未来特定的一段时间内的最大可能损失。风险价值分析方法是基于历史数据的,它有3个基础的定义:

1.价值亏损额
2.风险产生的时间周期
3.估计风险的置信水平或可能性

风险价值计算器可以在任何金融市场,包括外汇市场中应用。风险价值有很多不同的计算方法,并且每一种都会生成不一样的结果。OANDA安达的这款外汇风险价值计算器是以选中货币对及时窗的历史价格波动作为依据,来估计在不同可能性(置信水平)下的波动等级。这是一个简化的方法,也可以用来计算不同货币对及时窗的波动数值。

本计算器计算出的风险价值并不能反映出市场的波动。这包括了短仓和长仓的风险评估(比如:风险存在于任何一个走向)。

如何在本网站上查看外汇风险价值计算器?

在我们的网页上,你可以查看到外汇风险价值计算器。
置信水平(Confidence Level): 在不同可能性下估计波动级别,表示波动点数的精确度,可以选择50%、75%、95%、99%。

时间区间(Candle Granularity):选择K线的计算周期,可以选择1分钟,5分钟,15分钟,30分钟,1小时,4小时,1天。

交易持续(Trade Duration):选择以多少根K线为一个时间段来计算,可以选择1-20根k线。

研究周期(Period of Study):过去的300根K线(周末除外)

平均波动点数(Average Movement):波动点数的平均值。

中位波动点数(Median Movement): 将波动点数划分为相等的上下两部分,即有一半的数据比他大,有一半的数据比他小。

标准差点数(Standard Deviation):反应波动点数的离散程度,数值越大,波动就越大。
举个例子,我们选择交易货币对为EUR/USD(欧美货币对),1小时图,交易持续为5根K线,置信水平选择最高的99%,研究周期为过去的300根K线图(周末除外),根据本外汇风险价值计算器的计算得出结果为:

在过去的一周零五天及12小时中,99%的5小时内交易,汇价波动小于73个点。换句话说,在过去的1周零五天及12小时中,只有1%的可能,汇价波动大于73个点。

而进一步观察下方图表可以看到,在过去的一周零五天及12小时中,EUR/USD(欧美货币对)5小时内交易,平均波动点数为32点,中位波动点数为29点,标准差点数为16点,最大波动点数为76点。

另外根据图表右侧曲线可以看到,20%的5小时内交易,汇价波动小于标准差点数16点;60%的5小时交易,汇价波动小于平均波动点数32点;99%的5小时内交易,汇价波动小于73个点;100%的5小时内交易,汇价波动小于最大波动点数76点。

关于本图表的作用


在外汇市场中,在一个很短的时间内,大部分经济事件可以造成一个价格的急剧上升或是下降。因此,当涉及到外汇交易的时候,估计汇价的波动水平范围显得尤为重要。

更为形象地比喻来说,如果把交易者账户里的保证金余额全部亏损比作一根橡皮筋的断裂,那么外汇风险价值计算器就是帮助交易者预估这根橡皮筋能够承受的最大拉力。


根据本文第二部分举例的EUR/USD货币对交易,5小时内交易,从外汇风险价值计算器计算得出的结论,我们可以反推得出:在过去的一周零五天及12小时中,在杠杆比率为1:100的情况下,做1手EUR/USD货币对交易,交易者账户里的保证金余额只需要大于7300美金,则有99%的大概率不会全部亏损至尽。


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